Từ thuở Hùng Vương dựng nước và đánh giặc, thần Đồng Cổ đã nhiều lần xuất hiện để phù trợ. Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 16, mặt khắc 5 mục đền miếu, tỉnh Thanh Hóa có ghi lại rằng: 'Đền thần Đồng Cổ: ở trên núi xã Đan Nê (có tên là núi Khả Lao). Xưa kia, vua Hùng Vương đi đánh giặc, đóng quân ở núi Khả Lao. Đêm nằm mơ thấy thần báo mộng, bảo với vua rằng: 'Xin cái trống đồng và dùi đồng giúp nhà vua thắng trận phen này. Đến lúc ra trận, thì thấy trên không văng vẳng có tiếng trống đồng, rồi quả nhiên vua được toàn thắng. Vua bèn sắc phong thần làm Đồng cổ Đại vương'.